Data

Nullkupongrenter - oppdateres daglig (xlsx)

Nullkupongrenter - oppdateres daglig (csv)

Om nullkupongrenter

De enkelte nullkupongrentene eller kurven som fremkommer fra disse rentene, er ofte referert til som rentenes terminstruktur. Nullkupongrentekurven gir en entydig sammenheng mellom effektiv rente («yield to maturity») og tid til forfall, og er ikke påvirket av at de enkelte obligasjonslånene er utstedt med ulike kuponger. De publiserte nullkupongrentene er estimerte verdier basert på observerte effektive renter på de norske statskassevekslene (nullkupongpapirer) og statsobligasjonene (kupongpapirer).

Norges Bank beregner nullkupongrentene ved hjelp av en parametrisk metode utviklet av Nelson og Siegel og senere videreutviklet av Svensson, omtalt som NSS-metoden.

Nærmere om Norges Banks metode for beregning av nullkupongrenter (pdf)