Modeller for pengepolitisk analyse og prognoser

Systemet for pengepolitisk analyse og anslag

• "On the purpose of models - The Norges Bank experience" (Staff Memo 6/2011)
• “Monetary policy analysis in practice – a conditional forecasting approach”, (Staff Memo 8/2010)

Modeller for pengepolitisk analyse (NEMO)

NEMO (”Norwegian Economy MOdel”) er utviklet i Norges Bank og er en makromodell for prognoser og pengepolitisk analyse. Modellen er basert på internasjonal forskning og modellutvikling de siste 20 årene og har mange fellestrekk med tilsvarende modeller i andre sentralbanker.

• Nærmere om NEMO

Modeller for korttidsprognoser (SAM)

Korttidsprognosene til Norges Bank er basert på en rekke statistiske og økonometriske modeller og skjønn.  Et bredt sett av informasjon om den økonomiske situasjonen inngår i analysen. Ingen modell er i stand til å gi en fullstendig beskrivelse av virkeligheten. Ulike modeller har ulike egenskaper. Både teori og erfaringer viser at sammenveining av flere modeller ofte treffer bedre enn anslag fra enkeltmodeller. Norges Bank har derfor utviklet et system, SAM (”System for Averaging Models”) for å veie sammen prognoser fra ulike modeller for prisvekst og brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge. 

Andre modeller for prognoser og analyse

I prognose- og analysearbeid vil det i varierende grad også benyttes en rekke mindre modeller. Disse brukes dels som kryssjekker til prognoser fra andre modeller og dels til analyse av spesielle forhold.

• "The long-run exchange rate for NOK: a BEER approach" (Norges Bank Working Paper 2010/19)
• ”Simple cross-check models for the krone exchange rate”, (Norges Bank Staff Memo 1/2008)