Norges Bank

Staff Memo

Bankmodellen og stresstesten i rapport om Finansiell stabilitet 2015

Innledning

Norges Bank bruker stresstester til å undersøke mulige konsekvenser for bankene av alvorlige økonomiske forstyrrelser. Fra og med rapport om Finansiell stabilitet 2013 har stresstestene vært basert på et nytt modellapparat. Modellapparatet består nå av makromodellen NEMO, enkle relasjoner for utviklingen i bankkonsernenes problemlån og en modell for fremskrivninger av bankkonsernenes resultat, balanse og kapitaldekning. Sistnevnte fremskrivningsmodell kalles «Bankmodellen». Bankmodellen tar utgangspunkt i utviklingen i makroscenarioet og den anslåtte utviklingen i problemlån til foretak og husholdninger. Denne artikkelen beskriver Norges Banks nye modellapparat for stresstester med hovedvekt på forutsetninger, datagrunnlag og fremskrivningsregler i Bankmodellen. Artikkelen illustreres med forutsetninger og resultater fra stresstesten i rapport om Finansiell stabilitet 2015.

Forfatter:
Bjørne Dyre Syversten, Rønnaug Melle Johansen, Øyvind Andreas Lind, Haakon Solheim og Nicolas Stefano
Serie:
Staff Memo
Nummer:
5/2015

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 12. november 2015 09:59
Publisert 12. november 2015 09:59