nblogo.png
Oversikt over rulleringer i bytteordningen/Rollovers in the swap arrangement        
Dato Rullering fra veksel Rullering til veksel Volum ny veksel (mrd. kr) NIBOR (%) Kurs veksel Effektiv rente veksel (%) Rentegulv (%)
Date Rollover from Rollover to Amount bills (NOK bn)   Price bills Treasury Yield Floor (%)
16.03.2009 NST 02 NST 04 30,893 3,05 98,9449 2,15 2,55
15.06.2009 NST 03 NST 05 41,762 2,35 99,1241 1,78 2,18
14.09.2009 NST 04 NST 06 74,327 2,41 98,9739 2,09 2,49
14.12.2009 NST 05 NST 07 94,715 2,42 98,9208 2,20 2,60
15.03.2010 NST 06 NST 08 97,961 2,64 98,8533 2,34 2,74
14.06.2010 NST 07 NST 09 128,910 2,87 98,8003 2,45 2,85
13.09.2010 NST 08 NST 10 97,000 2,93 98,8148 2,42 2,82
13.12.2010 NST 09 NST 11 119,117 2,66 98,8475 2,35 2,75
14.03.2011 NST 10 NST 12 77,088 2,85 98,7016 2,56 2,96
10.06.2011 NST 11 NST 13 102,213 3,07 98,6797 2,60 3,00
19.09.2011 NST 12 NST 14 66,467 3,22 98,9034 2,24 2,64
19.12.2011 NST 13 NST 15 86,700 3,18 99,1513 1,72 2,12
19.03.2012 NST 14 NST 16 64,218 2,80 99,1202 1,79 2,19
18.06.2012 NST 15 NST 17 80,158 2,68 99,1387 1,75 2,15
17.09.2012 NST 16 NST 18 58,795 2,21 99,1824 1,66 2,06
17.12.2012 NST 17 NST 19 68,607 2,04 99,1571 1,71 2,11
18.03.2013 NST 18 NST 20 51,201 1,93 99,1669 1,69 2,09
17.06.2013 NST 19 NST 21 42,582 1,87 99,2604 1,50 1,90
16.09.2013 NST 20 NST 22 46,276 1,88 99,1853 1,65 2,05
16.12.2013 NST 21 NST 23 31,664 1,69 99,2682 1,48 1,88
NIBOR er gjennomsnittet av 6 måneders fix de siste fem handledagene.
NIBOR is the average over the past five trading days.
Rentegulvet er lik effektiv rente på statskasseveksel + 40 basispunkter.
The floor is the treasury yield for the period + 40 basis points.
Rentesatsen som legges til grunn i bytteavtalen for hver av delperiodene, er den høyeste av enten i) NIBOR + X + Y,
eller ii) effektiv statskassevekselrente for perioden frem til neste rullering + 40 basispunkter.
X og Y er gitt i tabell med oversikt over auksjonsresultater i bytteordningen.
The interest rate applied in the swap agreement to the next rollover will be either i) NIBOR + X + Y,
or ii) effective Treasury yield for the period + 40 basis points, whichever is the highest.
X and Y are given from the auction results in the swap arrangement.
Last updated: 16.12.2013
Norges Bank, Bankplassen 2, P.O. Box 1179 Sentrum, N-0107 Oslo. Tel +47 22 31 60 00
Opphavsrett og ansvar