Norges Bank

Aktuell kommentar

Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål

Forfatter:
Bjørne Dyre Syversten
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
9/2012

Basel II-regelverket åpnet for at banker, etter godkjennelse av nasjonale tilsynsmyndigheter, kunne bruke interne modeller (IRB-modeller) for kapitaldekningsformål. Målsetningen var at kapitaldekningsmålet i bedre grad skulle avspeile den faktiske risikoen i hver enkelt bank. For at eksterne interessenter skulle gis mulighet til å vurdere IRB-modellene, ble bankene pålagt å gi informasjon om sin risikostyring, herunder hvordan deres IRB-modeller fungerer, i pilar 3-rapporter.

Notatet sammenstiller offentlig finansiell informasjon fra de seks største finanskonsernene i Norden og fra store og mellomstore norske banker. Soliditeten analyseres basert på egenkapitalandel og ren kjernekapitaldekning og ved å sammenligne risikovektene de ulike bankene benytter på noen viktige utlånsporteføljer. Sammenligningen viser at gjennomsnittlige risikovekter for boliglån er betydelig høyere i Norge enn i Sverige og at de store regionale sparebankene har lavest risikovekter på boliglån i Norge. Handelsbanken og Danske Bank har vesentlig lavere gjennomsnittlige risikovekter på foretakslån enn de andre nordiske finanskonsernene. I Norge har de store regionale sparebankene betydelig høyere risikovekter på foretakslån enn DNB og Nordea Bank Norge.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 16. mai 2012 16:15
Endret 25. mai 2012 13:10
Publisert 16. mai 2012 16:15
Endret 25. mai 2012 13:10