Stresstesting av bankenes resultater og kapitaldekning

Sammendrag
I Norges Bank utvikles det et modellsystem for stresstesting av finansiell stabilitet.  I denne artikkelen presenteres to av modellene i dette systemet: en makroøkonomisk modell og en bankmodell. Makromodellen brukes til å utvikle alternative scenarioer for norsk økonomi. Bankmodellen benyttes til å analysere utviklingen i bankenes resultat og kapitaldekning. Vi belyser viktige egenskaper i disse modellene ved å se på et stressalternativ for norsk økonomi der det inntreffer kraftige, uventede forstyrrelser.

• Les artikkelen (pdf, 928 kB)
• Figurer med bakgrunnsdata (ppt, 86 kB)
  Hvis du lagrer filen og henter den inn i PowerPoint kan du ved å dobbeltklikke på figurene få frem tallene bak figurene.

Relaterte artikler publisert av Norges Bank:

• A suite-of-models to stress-test financial stability (2008)
• The dynamics of operating income in the Norwegian banking sector (2008)
• Faktorer bak bankenes problemlån (2007)
• Modellering av kredittrisiko i foretakssektoren – Videreutvikling av SEBRA-modellen (2007)
• Hvor store økonomiske marginer har husholdningene? En analyse på mikrodata for perioden 1987-2004 (2006) (pdf, 186 kB)