Norske aktørars risiko og risikohandtering i valutamarknaden

Det er knytt risiko både til sjølve oppgjeret av valutahandlar og til eksponering mot motparten fram til handlane vert gjorde opp. Ny infrastruktur frå dei siste åra reduserer risikoen. Viktige døme er oppgjerssystemet Continuous Linked Settlement (CLS) og auka bruk av margininnbetalingar for å redusere motpartseksponering. Artikkelen gjer greie for norske aktørars valutahandel, risiko knytt til handelen og løysingar som reduserer risikoen. Det vert òg teke opp om sentral motpart bør brukast meir for å redusere risikoen i valutahandelen ytterlegare.

• Les artikkelen (pdf, 327 kB)

Relatert informasjon publisert av Norges Bank:

• Bankenes motpartsrisiko - resultater fra en kartlegging gjennomført av Norges Bank og Kredittilsynet (Penger og Kreditt 4/2002)
• Continuous linked settlement – valuta for pengene (Penger og Kreditt 1/2004)
• Sentralbankens likviditetspolitikk i en oljeøkonomi (Penger og Kreditt 3/2007)