Stresstesting av bankenes resultater og kapitaldekning

Henrik Andersen og Tor Oddvar Berge

Sammendrag
I Norges Bank utvikles det et modellsystem for stresstesting av finansiell stabilitet.  I denne artikkelen presenteres to av modellene i dette systemet: en makroøkonomisk modell og en bankmodell. Makromodellen brukes til å utvikle alternative scenarioer for norsk økonomi. Bankmodellen benyttes til å analysere utviklingen i bankenes resultat og kapitaldekning. Vi belyser viktige egenskaper i disse modellene ved å se på et stressalternativ for norsk økonomi der det inntreffer kraftige, uventede forstyrrelser.

Les artikkelen (pdf, 928 kB)

Publisert 2. oktober 2008 14:00